Handel Strategieë In Excel

2013/06/17 nuutste weergawe van TraderCode (v5.6) sluit nuwe Tegniese Analise aanwysers, Punt-en-figuur kartering en Strategie back testing. 2013/06/17 nuutste weergawe van NeuralCode (v1.3) vir neurale netwerke Trading. 2013/06/17 ConnectCode Barcode Font Pack - in staat stel om barcodes in die kantoor programme en sluit 'n add-in vir Excel wat massa geslag barcodes ondersteun. 2013/06/17 InvestmentCode, 'n omvattende reeks van Finansiële sakrekenaars en modelle vir Excel is nou beskikbaar. 2009/09/01 Begin van Free Investment en Finansiële Sakrekenaar vir Excel. 2008/02/01 Vrystelling van SparkCode Professionele - add-in vir die skep van Dashboards in Excel met Sparklines 2007/12/15 aankondiging ConnectCode Dubbele Remover - 'n kragtige add-in vir die vind van en die verwydering van duplikate inskrywings in Excel 09/08/2007 Begin van TinyGraphs - open source add-in vir die skep van Sparklines en klein kaarte in Excel. Strategie back testing in Excel strategie back testing Expert Oorsig Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou toelaat om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers en die bestuur van die strategieë deur historiese data te skep. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Gedurende die back testing proses, die back testing Expert loop deur die historiese data in 'n ry deur ry wyse van bo tot onder. Elke strategie gespesifiseerde sal geëvalueer word om vas te stel of die inskrywing voorwaardes voldoen word. As die voorwaardes voldoen, sal 'n handel daaroor gevoer word nie. Aan die ander kant, as die uitgang voorwaardes voldoen word, 'n posisie wat voorheen ingevoer sal word opgewonde. Verskillende variasies van tegniese aanwysers gegenereer kan word en gekombineer word om 'n handel strategie te vorm. Dit maak die back testing Expert 'n uiters kragtige en buigsame instrument. Back testing Expert Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou toelaat om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers en die bestuur van die strategieë deur historiese data te skep. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Die model kan opstel in lang of kort posisies aan te gaan wanneer sekere voorwaardes voorkom en die posisies verlaat toe 'n ander stel van voorwaardes voldoen word. Deur outomaties die handel op historiese data, kan die model van die winsgewendheid van 'n handel strategie te bepaal. Back testing Expert stap vir stap handleiding 1. Begin die back testing Expert Die back testing Expert kan begin vanaf die Windows Start Menu-'s - TraderCode - back testing Expert. Dit sit 'n spreadsheet model met veelvuldige werkblaaie vir jou om ontleding aanwysers tegniese genereer en hardloop terug toetse op die verskillende strategieë. Jy sal sien die back testing Expert sluit baie bekende werkkaarte soos DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput en ChartOutput van die tegniese ontleding Expert model. Dit laat jou toe om al jou rug toetse vinnig en maklik uit te voer van 'n bekende spreadsheet omgewing. 2. Kies eers die DownloadedData werkblad. Jy kan data van enige spread of kommas geskei waardes (CSV) lêers om hierdie werkvel vir tegniese ontleding kopieer. Die formaat van die data word soos getoon in die diagram. Alternatiewelik kan jy verwys na die aflaai Stock Trading Data dokument data van bekende data bronne soos Yahoo Finansies, Google Finansies of Forex vir gebruik in die back testing Expert af te laai. 3. Sodra jy die data gekopieer, gaan na die AnalysisInput werkblad en klik op die knoppie te analiseer en backtest. Dit sal die verskillende tegniese aanwysers in die AnalysisOutput werkblad te genereer en voer back testing op die voorwaardes in die StrategyBackTestingInput werkblad strategieë. 4. Klik op die StrategyBackTestingInput werkblad. In hierdie handleiding sal jy net nodig het om te weet dat ons albei 'n lang en kort strategieë gebruik van bewegende gemiddelde CROSSOVER het gespesifiseer. Ons sal gaan na die besonderhede van die spesifiseer van strategieë in die volgende afdeling van hierdie dokument. Die diagram hieronder toon die twee strategieë. 5. Sodra die rug toetse voltooi is, sal die uitset in die AnalysisOutput, TradeLogOutput en TradeSummaryOutput werkkaarte geplaas. Die AnalysisOutput werkblad bevat die volle historiese pryse en die tegniese aanwysers van die voorraad. Gedurende die agterste toetse, indien die voorwaardes vir 'n strategie is tevrede, inligting, soos die koopprys, verkoopprys, kommissie en wins / verlies sal aangeteken word in hierdie werkblad vir maklike verwysing. Hierdie inligting is nuttig as jy wil om op te spoor deur middel van die strategieë om te sien hoe die voorraad posisies ingeskryf en afgesluit. Die TradeLogOutput werkblad bevat 'n opsomming van die wat deur die back testing Expert uitgevoer ambagte. Die data kan maklik gefiltreer om net show data vir 'n spesifieke strategie. Hierdie werkvel is nuttig vir die bepaling van die algehele wins of verlies van 'n strategie op verskillende tydskale. Die belangrikste uitset van die rug toetse word in die TradeSummaryOutput werkblad. Hierdie werkblad bevat die totale wins van die uitgevoer strategieë. Soos getoon in die diagram hieronder, die strategieë gegenereer 'n totale wins van 2,548.20 deur 'n totaal van 10 ambagte. Van hierdie ambagte, 5 is lang posisies en 5 is kort posisies. Die verhouding wen / verlies van meer as 1 dui op 'n winsgewende strategie. Verduideliking van die verskillende werkblaaie Hierdie afdeling bevat die gedetailleerde verduideliking van die verskillende werkblaaie in die back testing Expert model. Die DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput en ChartOutput werkkaarte is dieselfde as in die tegniese ontleding Expert model. So sal hulle nie beskryf in hierdie afdeling. Vir 'n volledige beskrywing van die werkvelle, verwys asseblief na die artikel Tegniese Analise Expert. StrategyBackTestingInput werkblad Al die insette vir back testing insluitend die strategieë ingeskryf gebruik van hierdie werkkaart. 'N Strategie is basies 'n stel van voorwaardes of reëls wat jy sal koop 'n voorraad of verkoop 'n voorraad. Byvoorbeeld, kan jy 'n strategie uit te voer om te gaan Lang (aankoop aandele) indien die 12 dae bewegende gemiddelde van die prys kruise bo die 24 dae bewegende gemiddelde. Hierdie werkblad werk saam met die tegniese aanwysers en prys data in die AnalysisOutput werkblad. Vandaar die bewegende gemiddelde tegniese aanwysers moet gegenereer word ten einde 'n handel strategie wat gebaseer is op bewegende gemiddelde het. Die eerste insette vereis in hierdie werkblad (soos getoon in die diagram hieronder) is om te spesifiseer of tot by die afrit Alle Trades aan die einde van die Terug toets sessie. Stel jou voor die scenario waar toestande vir die aankoop van 'n voorraad het plaasgevind en die back testing Expert ingegaan n Lang (of kort) handel. Maar die tyd is te kort en het geëindig voordat die handel kan ontmoet die uitgang toestande, wat lei tot 'n paar ambagte nie opgewonde wanneer die back testing sessie eindig. Jy kan dit stel om Y te alle ambagte te opgewonde aan die einde van die back testing sessie dwing. Anders, die ambagte sal gelaat word oopgemaak wanneer back testing sessie eindig. Strategieë 'n Maksimum van 10 strategieë kan ondersteun in 'n enkele terug toets. Die diagram hieronder toon die vereiste vir die spesifiseer van 'n strategie insette. Strategie Voorletters - Hierdie insette aanvaar 'n maksimum van twee alfabette of nommers. Die strategie Voorletters word gebruik in die AnalysisOutput en TradeLog werkkaarte vir die identifisering van die strategieë. Lang (L) / Kort (S) - Dit word gebruik om aan te dui of 'n lang of kort posisie betree wanneer die inskrywing voorwaardes van die strategie voldoen. Toegang Voorwaardes n lang of kort handel sal daaroor gevoer word nie wanneer die inskrywing voorwaardes nagekom word. Die voorwaardes om uitgedruk kan word as 'n formule uitdrukking. Die formule uitdrukking is kassensitief en dit kan gebruik van funksies, operateurs en kolomme te maak soos hieronder beskryf. crossabove (X, Y) - Returns Waar indien kolom X kruis bo kolom Y. Hierdie funksie gaan die vorige periodes om te verseker dat 'n crossover eintlik plaasgevind het. crossbelow (X, Y) - Returns Waar indien kolom X kruis hieronder kolom Y. Hierdie funksie gaan die vorige periodes om te verseker dat 'n crossover eintlik plaasgevind het. en (logicalexpr,) - Boole En. Wys waar as al die logiese uitdrukkings is waar. of (logicalexpr,) - Boole Or. Terugkeer Waar indien enige van die logiese uitdrukkings is waar. daysago (X, 10) - Wys die waarde (in kolom X) van 10 dae gelede. previoushigh (X, 10) - Gee die hoogste waarde (in kolom X) van die afgelope 10 dae, insluitend vandag. previouslow (X, 10) - Gee die laagste waarde (in die kolom X) van die afgelope 10 dae, insluitend vandag. Operateurs Groter as gelyke nie gelyk Groter as of gelyk Optel - Aftrekking Vermenigvuldiging / Afdeling kolomme (vanaf AnalysisOutput) A - kolom AB - Kolom vC .. .. JJ - Kolom JJ ZZ - Kolom ZZ Dit is die mees interessante en buigsame deel van die Toegang Voorwaardes. Dit laat kolomme van die AnalysisOutput werkblad word vermeld. Wanneer die agterste toetse uitgevoer word, sal elke ry van die kolom word gebruik vir evaluation. For byvoorbeeld 'n 50 beteken elk van die rye in kolom A van die AnalysisOutput werkblad sal bepaal of dit is groter as 50. AB In hierdie voorbeeld as die waarde in kolom A in AnalysisOutput werkblad groter as of gelyk is die waarde van kolom B, sal die inskrywing toestand tevrede wees. en (A B, CD) In ​​hierdie voorbeeld, indien die waarde in kolom A in AnalysisOutput werkblad is groter as die waarde van kolom B en die waarde van kolom C is groter as kolom D, die inskrywing toestand sal tevrede wees. crossabove (A, B) In hierdie voorbeeld, indien die waarde van kolom A in AnalysisOutput werkblad kruis bo die waarde van B, die inskrywing toestand sal tevrede wees. crossabove beteken dat A het oorspronklik 'n waarde wat minder as of gelyk aan B en die waarde van 'n gevolglik word groter as B. afrit Voorwaardes die uitgang voorwaardes gebruik van funksies, operateurs en kolomme kan maak soos omskryf in die inskrywing voorwaardes. Op die top van dat dit ook gebruik van veranderlikes kan maak soos below. Variables vir Exit voorwaardes wins Dit word gedefinieer as die verkoopprys minus die koopprys. Die verkoopprys moet groter wees as die koopprys vir 'n wins te maak nie. Anders sal die wins nul wees. verlies Dit word gedefinieer as die verkoopprys minus die koopprys wanneer die verkoopprys minder as die koopprys is. profitpct (verkoopprys - koopprys) / koopprys Nota. verkoopprys moet groter as of gelyk aan koopprys wees. Andersins sal profitpct nul wees. losspct (verkoopprys - koopprys) / koopprys Nota. verkoopprys moet minder as koopprys wees. Andersins sal losspct nul wees. Voorbeelde profitpct 0.2 In hierdie voorbeeld, indien die wins in terme van persentasie is groter as 20, sal die uitgang toestande tevrede wees. Kommissie - Kommissie ingevolge 'n persentasie van die verhandelingsprys. As die verhandelingsprys is 10 en Kommissie is 0.1 dan kommissie sal wees 1. Die persentasie kommissie en kommissie in dollars sal opgesom om die totale kommissie bereken. Kommissie - Kommissie in dollar terme. Die persentasie kommissie en kommissie in dollars sal opgesom die totale kommissie bereken. Aantal Aandele - Aantal aandele te koop of te verkoop wanneer die inskrywing / afrit voorwaardes van die strategie voldoen. TradeSummaryOutput werkblad Dit is 'n werkvel wat 'n opsomming van al die tydens die terug toetse uitgevoer ambagte bevat. Die resultate word verdeel in lang en kort ambagte. 'N beskrywing van al die velde kan hier gevind word. Totaal wins / verlies - totale wins of verlies ná kommissie. Hierdie waarde word bereken deur die som al die winste en verliese van al die ambagte nageboots in die rug toets. Totaal wins / verlies voor Kommissie - totale wins of verlies voor kommissie. As kommissie is ingestel op nul, sal hierdie gebied dieselfde waarde as Totaal wins / verlies te hê. Totaal Kommissie - totale kommissie wat nodig is vir al die ambagte nageboots tydens die terug toets. Totale aantal ambagte - Die totale aantal ambagte tydens die gesimuleerde terug toets uitgevoer. Aantal wen ambagte - Aantal ambagte wat 'n wins te maak. Aantal verloor Trades - Aantal ambagte wat 'n verlies te maak. Persent wen ambagte - nommer te wen ambagte gedeel deur die totale aantal ambagte. Persent verloor Trades - Nommer van die verlies van ambagte gedeel deur die totale aantal ambagte. Gemiddeld wen Handel - Die gemiddelde waarde van die wins van die wen ambagte. Gemiddeld verloor Handel - Die gemiddelde waarde van die verliese van die verlies van ambagte. Gemiddeld Handel - Die gemiddelde waarde (wins of verlies) van 'n enkele handel van die gesimuleerde terug toets. Grootste wen Handel - Die wins van die grootste wen handel. Grootste verloor Handel - Die verlies van die grootste verloor handel. Verhouding gemiddelde wen / gemiddelde verlies - Gemiddelde wen Handel gedeel deur die gemiddelde verlies van Handel. Verhouding wen / verloor - som van al die winste in die wen ambagte gedeel deur die som van al die verliese in die verlies van ambagte. 'N verhouding van meer as 1 dui op 'n winsgewende strategie. TradeLogOutput werkblad Hierdie werkblad bevat al die ambagte nageboots deur die back testing Expert gesorteer volgens die datum. Dit laat jou toe om in te zoem na 'n spesifieke handel of tyd raam om die winsgewendheid van 'n strategie vinnig en maklik te bepaal. - Die datum waar 'n lang of kort posisie ingeskryf of opgewonde. Strategie - Die strategie wat gebruik word vir die uitvoering van hierdie handel. Posisie - Die posisie van die handel, hetsy Lang of Kort. Handel - Dui aan of hierdie handel is die koop of verkoop van aandele. Aandele - Aantal aandele verhandel. Prys - Die prys waarop die aandele gekoop of verkoop. Komm. - Totaal kommissie vir die handel. PL (B4 Comm.) - Wins of verlies voor kommissie. PL (Aft Comm.) - Wins of verlies ná kommissie. Cum. PL (Aft Comm.) - Kumulatiewe wins of verlies na kommissies. Dit word bereken as die kumulatiewe totale wins / verlies van die eerste dag van 'n handelsmerk. PL (In die sluiting posisie) - Wins of verlies wanneer die posisie is gesluit (opgewonde). Beide die inskrywing kommissie en uitgang kommissie sal in berekening gebring word in hierdie PL. Byvoorbeeld, as ons 'n Lang posisie waar die PL (B4 Comm.) Is 100. Die veronderstelling wanneer die posisie ingeskryf word 'n 10-kommissie aangekla en wanneer die posisie is opgewonde, is 'n ander kommissie van 10 aangekla. Die PL (In die sluiting posisie) is 100 10-10 80. Beide die kommissie op die invoer van die posisie en die verlaat van die posisie is verantwoordelik vir op posisie naby. Terug na TraderCode Tegniese analise sagteware en Tegniese IndicatorsTrading en - modelle handel strategieë en modelle Ander handel strategieë CCI Regstelling n strategie wat weekliks CCI gebruik om 'n handels vooroordeel en daaglikse CCI dikteer om handel seine CVR3 VIX Market Timing Ontwikkel deur Larry Connors en Dave Landry genereer dit is 'n strategie wat durend lesings gebruik in die CBOE Volatiliteit Index (VIX) te koop te genereer en seine te verkoop vir die SampP 500 Gap handel strategieë Verskeie strategieë vir verhandeling gebaseer op die opening prys gapings Ichimoku Wolk n strategie wat die Ichimoku Wolk gebruik te rig die handel vooroordeel, identifiseer regstellings en sein kort termyn draaipunte Moving Momentum 'n strategie wat 'n drie stap proses gebruik om die tendens te identifiseer, wag vir regstellings binne daardie tendens en dan identifiseer terugskrywings dat 'n einde te maak aan die regstelling nou band Dag NR7 Ontwikkel sein deur Tony Crabel, die nou band dag strategie lyk vir verskeidenheid kontraksies om reeks uitbreidings voorspel. Bevorder skandering ingesluit wat tweaked hierdie strategie deur die byvoeging van Aroon en CCI kwalifiseerders persent bo 50-dag SMA n strategie wat die breedte aanwyser gebruik, persent bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, om die tone te definieer vir die breë mark en identifiseer regstellings Pre - Vakansie effek hoe die mark voor presteer om groot Amerikaanse openbare vakansiedae en hoe dit kan beïnvloed handel besluite. RSI2 'n Oorsig van Larry Connors039 beteken terugkeer strategie met behulp van 2-tydperk RSI Faber039s Sektor rotasie Trading strategie wat gebaseer is op navorsing van Mebane Faber, hierdie sektor rotasie strategie koop die toppresterende sektore en weer teenwigte keer per maand Ses maande siklus MACD Ontwikkel deur Sy Harding hierdie strategie kombineer die ses maande bul-beer siklus met MACD seine vir tydsberekening Stogastiese Pop en Drop Ontwikkel deur Jake Berstein en gewysig deur David Steckler, hierdie strategie gebruik die Gemiddelde Directional indeks (ADX) en stogastiese ossillator te prys verskyn en breakouts Helling identifiseer prestasie tendens deur die helling aanwyser om die lang termyn tendens kwantifiseer en te meet relatiewe prestasie vir gebruik in 'n handel strategie met die nege sektor SPDRs swing Kartering Wat swing Trading is en hoe dit gebruik kan word om winste onder sekere marktoestande trend Kwantifisering en Batetoewysing hierdie artikel toon rasionele agente hoe om langtermyn-tendens terugskrywings definieer as 'n proses glad die prys data met vier verskillende Persentasie prys Ossillators. Rasionele agente kan ook hierdie tegniek gebruik om tendens sterkte kwantifiseer en te bepaal bate allocationTop 5 Popular handel strategieë Hierdie artikel sal jy 'n paar van die mees algemene handel strategieë te wys en ook hoe jy die voor - en nadele van elkeen kan analiseer om te besluit die beste een vir jou persoonlike handel styl. Die top vyf strategieë wat ons sal dek, is soos volg: breakouts breakouts is een van die mees algemene tegnieke wat gebruik word in die mark om handel te dryf. Dit bestaan ​​uit die identifisering van 'n belangrike prysvlak en dan koop of te verkoop as die prys breek wat bepaal vlak voor. Die verwagting is dat indien die prys het genoeg krag om die vlak te breek dan sal dit voortgaan om te beweeg in daardie rigting. Die konsep van 'n tempo is relatief eenvoudig en vereis 'n matige begrip van ondersteuning en weerstand. Wanneer die mark trending en sterk beweeg in een rigting, tempo handel verseker dat jy nooit mis die beweeg. Oor die algemeen breakouts word gebruik wanneer die mark is reeds by of naby die uiterste hoë / lae vlakke van die afgelope tyd. Die verwagting is dat die prys sal voortgaan beweeg met die tendens en eintlik breek die uiterste hoë en voortgaan. Met dit in gedagte, om effektief te neem die handel ons net nodig het om 'n bestelling te plaas net bokant die hoë of net onder die lae sodat die handel outomaties kry geloop toe die prys beweeg. Dit is genoem limiet bestellings. Dit is baie belangrik om handel breakouts wanneer die mark nie trending omdat dit sal lei tot valse ambagte wat lei tot verliese te vermy. Die rede vir hierdie verliese is dat die mark die momentum om die skuif verby die uiterste hoogtepunte en laagtepunte voortgaan het nie. Wanneer die prys treffers hierdie gebiede, is dit gewoonlik dan daal weer af in die vorige reeks, wat lei tot verliese vir enige handelaars probeer om vas te hou in die rigting van die beweging. Retracements Retracements vereis 'n effens ander vaardigheid stel en sentreer rondom die handelaar identifisering van 'n duidelike rigting vir die prys om te beweeg en raak vol vertroue dat die prys sal voortgaan beweeg in. Hierdie strategie is gebaseer op die feit dat na elke stap in die verwagte rigting, die prys sal tydelik te keer as handelaars neem hul winste en beginner deelnemers poog om handel te dryf in die teenoorgestelde rigting. Hierdie trek rug of retracements bied eintlik professionele handelaars met 'n baie beter prys waarteen in die oorspronklike rigting in te gaan net voor die voortsetting van die beweeg. Wanneer handel retracements ondersteuning en weerstand word ook gebruik, soos met break outs. Fundamentele ontleding is ook belangrik om hierdie tipe van handel. Wanneer die eerste skuif plaasgevind het handelaars sal bewus wees van die verskillende prysvlakke wat reeds oortree in die oorspronklike beweeg. Hulle fokus veral op belangrike vlakke van ondersteuning en weerstand en gebiede op die prys grafiek soos 00 vlakke. Dit is die vlakke wat hulle sal kyk om te koop of te verkoop van later. Retracements word slegs gebruik deur handelaars gedurende tye wanneer korttermyn sentiment verander deur ekonomiese gebeure en nuus. Dié nuus kan tydelike skokke op die mark wat daartoe lei dat hierdie retracements teen die rigting van die oorspronklike skuif veroorsaak. Die aanvanklike redes vir die skuif kan nog steeds in plek, maar die kort termyn gebeurtenis kan veroorsaak dat beleggers senuagtig geword en neem hul winste, wat op sy beurt die retracement veroorsaak. Omdat die aanvanklike toestande bly hierdie bied dan ander professionele beleggers 'n geleentheid om terug te kry in die skuif na 'n beter prys, wat hulle dikwels doen. Retracement handel oor die algemeen oneffektief wanneer daar nie 'n duidelike fundamentele redes vir die skuif in die eerste plek. Daarom, as jy sien 'n groot skuif, maar kan 'n duidelike fundamentele rede hiervoor beweeg die rigting vinnig kan verander en wat blyk te wees 'n retracement kan eintlik draai uit na 'n nuwe beweging in die teenoorgestelde rigting wees nie identifiseer. Dit sal lei tot verliese vir almal wat probeer om handel te dryf in ooreenstemming met die oorspronklike move. Using Excel te back toets handel strategieë hoe om te toets terug met Excel Ive gedoen heelwat handel strategie terug toets. Ive gebruik gesofistikeerde programmeertale en algoritmes en Ive gedoen dit ook met potlood en papier. Jy hoef nie na 'n Einstein of 'n programmeerder om terug toets baie handel strategieë wees. As jy 'n sigbladprogram kan funksioneer soos Excel dan kan jy terug te toets baie strategieë. Doel Die doel van hierdie artikel is om jou te wys hoe om terug te toets 'n handel strategie met behulp van Excel en 'n publiek sigbaar bron van data. Dit behoort nie jy nie meer as die tyd wat dit neem om die toets te doen kos. Data Voordat jy begin die toets van enige strategie, 'n datastel wat jy nodig het. Ten minste is dit 'n reeks van datum / tyd en pryse. Meer realisties jy die datum / tyd, oop, hoog, laag, naby pryse nodig. Jy gewoonlik net nodig die tyd komponent van die datareeks as jy die toets van intraday handel strategieë. As jy wil saam te werk en te leer hoe om te toets terug met Excel terwyl jy die lees van hierdie volg dan die stappe wat ek uiteen te sit in elke afdeling. Ons moet 'n paar data te kry vir die simbool wat ons gaan toets terug. Gaan na: Yahoo Finansies In die veld Gee simbool (s) te betree: IBM en klik gaan onder aanhalings oor die linkerkant klik Historiese Pryse en betree die datum reekse wat jy wil. Ek gekies uit 1 Januarie 2004 tot 31 Desember 2004 Rol na onder om die onderkant van die bladsy en klik laai na Sigblad Stoor die lêer met 'n naam (soos ibm. csv) en na 'n plek wat jy later kan vind. Die voorbereiding van die data Maak die lêer (wat jy hierbo afgelaai) met behulp van Excel. As gevolg van die dinamiese aard van die internet, kan die instruksies wat jy hierbo gelees en die lêer wat jy oopmaak verander deur die tyd wat jy hierdie lees. Toe ek hierdie lêer afgelaai die boonste paar lyne lyk soos hierdie: Jy kan nou die kolomme wat jy nie gaan gebruik verwyder. Vir die toets wat Im gaan doen: Ek sal net gebruik maak van die datum, oop en toe waardes so ek die High, Low, Deel en Adj geskrap. Naby. Ek gesorteer ook die data sodat die oudste datum was die eerste en die laaste datum is aan die onderkant. Gebruik die data - gt spyskaart Sorteer opsies om dit te doen. Strategie In plaas van die toets van 'n strategie op sigself Im gaan om te probeer om die dag van die week wat die beste opbrengs op voorwaarde as jy het 'n koop die oop en verkoop die noue strategie te vind. Onthou dat hierdie artikel is hier om jou bekend te stel aan hoe om Excel te gebruik om toetsprosedures terug. Ons kan voortbou op hierdie pad vorentoe. Hier is die ibm. zip lêer wat die sigblad met die data en formules vir die toets hou. My data woon nou in kolomme A tot C (Datum, oop, Maak). In kolomme D tot H, ek het plek formules om die opbrengs op 'n bepaalde dag te bepaal. Toetrede tot die formules Die moeilike deel (tensy jy 'n Excel deskundige) is besig om uit die formules om te gebruik. Dit is net 'n kwessie van die praktyk en hoe meer jy oefen, hoe meer formules sal jy ontdek en die meer buigsaamheid het youll met jou toets. As jy die spreadsheet het afgelaai neem dan 'n blik op die formule in sel D2. Dit lyk soos volg: Hierdie formule is in kolomme D gekopieer na al die ander selle om H (behalwe die eerste ry) en hoef nie aangepas word sodra dit gekopieer. Siek verduidelik kortliks die formule. Die IF formule het 'n toestand, ware en valse deel. Die voorwaarde is: As die dag van die week (omgeskakel word na 'n aantal van 1 tot 5 wat Maandag wedstryde tot Vrydag) is dieselfde as die dag van die week in die eerste ry van hierdie kolom (D1) dan. Die ware deel van die stelling (C2-B2) net gee ons die waarde van die buurt - Open. Dit dui daarop dat ons gekoop het die Ope en verkoop die buurt en dit is ons wins / verlies. Die valse deel van die verklaring is 'n paar van die dubbele aanhalingstekens () wat niks sit in die sel as die dag van die week nie ooreenstem. Die tekens aan die linkerkant van die brief van die kolom of ry getal sluit die kolom of ry sodat wanneer sy kopieer daardie deel van die sel verwysing nie die geval is verandering. So hier in ons voorbeeld, wanneer die formule kopieer, die verwysing na die datum sel A2 sal die rijnummer verander as sy kopieer na 'n nuwe ry maar die kolom sal by kolom A bly Jy kan nes die formules en maak buitengewoon kragtige reëls en uitdrukkings. Die uitslae by die onderkant van die weekdag kolomme ek 'n paar opsomming funksies geplaas. Veral die gemiddelde en som funksies. Hierdie wys vir ons dat in 2004 die mees winsgewende dag uit te voer hierdie strategie was op 'n Dinsdag en dit is gevolg deur 'n Woensdag. Toe ek die Verstryking Vrydae getoets - Bullish of lomp strategie en geskryf dat artikel Ek gebruik 'n baie soortgelyke benadering met 'n spreadsheet en formules soos hierdie. Die doel van die toets was om te sien of Verstryking Vrydae lomp of lomp was oor die algemeen. Wat nou Probeer dit. Aflaai sommige data van Yahoo Finansies. laai dit in Excel en probeer om uit die formules en kyk wat jy kan kom met. Plaas jou vrae in die forum. Sterkte en winsgewende strategie huntingRSI Trading Strategie spel backtest n eenvoudige RSI handel strategie met hierdie web-verbind sigblad 8211 speel 'n fantasie-beurs spel Die sigblad afgelaai historiese pryse vir jou gekies ENKELE, en 'n paar VBA snellers te koop of te verkoop punte wanneer die relatiewe sterkte indeks (RSI) styg bo of laer gebruiker-gedefinieerde waardes. Kry dit uit die skakel aan die onderkant van hierdie artikel. Die handel logika is nie gesofistikeerd of kompleks (it8217s beskryf in meer detail hieronder). Maar jy kan soortgelyke beginsels gebruik om te ontwikkel en backtest versterk strategieë. Byvoorbeeld, kan jy 'n skema wat 'n paar aanwysers (soos ATR of die stogastiese ossillator) gebruik om tendense te bevestig voordat verwek koop / verkoop punte kodeer. Voordat jy vra, laat my toe om 'n paar dinge duidelik oor die sigblad. it8217s nie 'n realistiese handel strategie geen transaksiekoste of ander faktore is ingesluit die VBA demonstreer hoe jy dalk kode 'n eenvoudige back testing algoritme 8211 voel vry om dit te verbeter, uitmekaar laat spat of net plain geek uit Maar die belangrikste, it8217s n spel 8211 verandering parameters probeer nuwe voorraad en om pret te hê byvoorbeeld, die spreadsheet word bereken dat die saamgestelde jaarlikse groeikoers van jou belegging pot probeer om hierdie getal so hoog as moontlik te kry. Die sigblad kan jy 'n voorraad ENKELE, 'n begin datum, en 'n einddatum n RSI venster die waarde van RSI bo wat jy wil 'n fraksie van jou voorraad ter waarde van RSI hieronder wat jy wil 'n fraksie van jou voorraad te verkoop definieer die fraksie van aandele aan die bedrag geld wat jy het die aantal aandele te koop of te verkoop teen mekaar handel te dryf op dag 0 om te koop op dag 0 Nadat jy op 'n knoppie, 'n VBA begin tik weg agter die skerms en afgelaai historiese aandele pryse tussen die begin en einddatum van Yahoo word bereken dat die RSI vir elke dag tussen die begin - en einddatum (verwydering, natuurlik, die aanvanklike RSI venster) op dag 0 (that8217s die dag voor jy begin handel dryf) koop 'n aantal aandele met jou pot van kontant uit daarna Dag 1, verkoop 'n gedefinieerde fraksie van aandele as RSI styg bo 'n pre-gedefinieerde waarde, of koop 'n fraksie van aandele as RSI onder 'n pre-gedefinieerde waarde word bereken dat die saamgestelde jaarlikse groeikoers. met inagneming van die waarde van die oorspronklike pot van kontant, die finale waarde van kontant en aandele, en die aantal dae deurgebring handel. Hou in gedagte dat indien RSI snellers 'n sell, die logika het 'n koop voordat 'n sell weer kan veroorsaak word (en andersom) te aktiveer. Dit wil sê, jy can8217t het twee verkoop snellers of twee te koop snellers in 'n ry. Jy kry ook 'n plot van die beslote prys, RSI en die koop / verkoop punte jy kry ook 'n plot van jou totale fantasie rykdom groei met verloop van tyd. Die koop / verkoop punte word bereken met die volgende VBA 8211 na aanleiding van die logika is eenvoudig Kyk die res van die VBA in Excel (there8217s baie daar om te leer uit) As you8217re paslik caffeinated, kan jy die VBA verbeter om ander aanwysers in diens te handel bevestig punte byvoorbeeld, kan jy aktiveer verkoop punte slegs indien RSI styg bo 70 en MACD val onder sy sein lyn. 8 gedagtes oor ldquo RSI Trading Strategie spel rdquo Hierdie sakrekenaar impliseer dat hoe nader jy die koop / verkoop aanwysers stel om 50, hoe hoër is die finale rykdom. Dit kan vergestalt deur die invoer van die volgende parameters. Is dit moontlik dat dit incorect Stock Ticker VTI Begindatum 16-November-09 Einde Datum 15-November-14 RSI Venster 14 Sell bo RSI 50.1 Koop hieronder RSI 49,9 om te koop / verkoop teen Elke Handel 40 aandele om te koop op Dag 0 17 pot Kontant Dag 0 1000 in Excel vir Mac, die volgende stelling in getData produseer 'n Stel fout: Soos die Vrystaat Spreadsheets Meester Knowledge Base Recent Posts